非整数ブラウン運動は，横と縦方向の拡大倍率を，対とすれば，時系列の統計的性質が拡大前後で同じになる過程です．は，ハースト（Hurst）指数と呼ばれるパラメタで，非整数ブラウン運動はの値で特徴付けられます．数式で理解する前に，非整数ブラウン運動の…

RでFFT（Fast Fourier Transform）を計算するコマンドfftの結果と，離散フーリエ変換の関係，特に，周波数について説明します．実数の時系列を] ()とします．時系列解析では，とすることが多い（C言語やpythonも0から）ですが，ここではRに合わせます．つま…