ケィオスの時系列解析メモランダム

時系列解析,生体情報学,数学・物理などの解説です.

パワースペクトル

【Rで時系列解析】FFTを使った離散フーリエ変換の実際(各成分の周波数について)

RでFFT(Fast Fourier Transform)を計算するコマンドfftの結果と,離散フーリエ変換の関係,特に,周波数について説明します.実数の時系列を] ()とします.時系列解析では,とすることが多い(C言語やpythonも0から)ですが,ここではRに合わせます.つま…

【時系列解析】フーリエ変換を使った時系列の分解

時系列解析で,弱定常とか,ガウス過程とかを前提とする場合は,パワースペクトルがとにかく基本.それを理解せずに,なんとなく数式をこねくり回したり,名前が格好いい解析法を中身を理解せずに使ったりしても,なんか学問として浅い感じがします.といっ…

【Rで時系列解析】純音とパワースペクトル

教科書的には,時系列解析の基本はパワースペクトルです.とはいってもこれは,ガウス過程(正規分布に従う過程)中心主義,そして,自己相関関数中心主義の立場では,パワースペクトルが世界のリーダーだよね,ということです(中心主義とかは私が勝手に権…