因果
Grainger因果性のオリジナル論文 [Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: journal of the Econometric Society, 424-438]に書いてあったことのメモです．前回の続きです…
これまでの人生で，グレンジャー因果性について真剣に取り組んでこなかったので，反省して最近勉強をはじめました．ということで，Graingerのオリジナル論文 [Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spect…
グレンジャー因果 (Granger causality)のGewekeのアプローチを少しずつ理解していきます．前回の説明の続きで，今回は数値実験をします． chaos-kiyono.hatenablog.com 1. 問題設定 単純な例から考えはじめないと，私には理解できません．一般的な表現を見て…
グレンジャー因果 (Granger causality)の評価についてのGewekeのアプローチを理解するために，２変量時系列でその方法をまとめます．２よりも多い変量だと私には難しいので，まず，２変量で考えます．これは，自分の理解を深めるためのメモです．Gewekeの論…
