ケィオスの時系列解析メモランダム

時系列解析,生体情報学,数学・物理などの解説です.

【Rで時系列解析】Rでspectrumを使ったパワースペクトル推定におけるspansの設定(数値デモ)

Rのコマンド"spectrum"のオプション"spans"の設定で,パワースペクトルの推定結果がどうなるかのデモです."spans"が何かは,前回の記事を参考にしてください.
chaos-kiyono.hatenablog.com

 時系列の生成については,以下の記事を参考にしてください.
chaos-kiyono.hatenablog.com

周波数ピークがある2次自己回帰過程

 注目する点は,ピーク形状の検出です.

平滑化1回の結果
平滑化2回の結果
平滑化3回の結果
平滑化4回の結果

長時間相関 (長期記憶)を持つ非整数ガウスノイズ

 注目する点は,直線性です.

平滑化1回の結果
平滑化2回の結果
平滑化4回の結果