前回に続き，ARFIMA(0, d, 0)を，無限次の自己回帰過程 (AR過程: autoregressive process)で表現する話です．今回は数値実験です． 1. 基本事項：long AR過程表現 2. 数値計算のポイント 3. 数値計算結果 Rスクリプト 前回の記事は，これです． chaos-kiyono…

長時間相関を示すARFIMA(0, d, 0)を無限次の自己回帰過程 (AR過程: autoregressive process)として近似した形のメモです．これを考えるねらいは，長時間相互相関過程のGranger因果性を調べる方法を検討したいからです．既に，論文があれば教えてください．長…

時系列解析の応用的な論文で「非線形性」という用語が使われることがあります．非線形というのは，線形でないという意味です．医学・生理学，医工学分野などの応用分野では，「非線形性」が印象だけで使われていて，意味が崩壊しているような感じがします．…